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マークイット・グループの実績
- マークイット・データは特にクレジット・カーブを必要とする時価の検証作業において大多数のマーケットメイカーに採用され、マーケットのデファクト・スタンダードとなっております。
またマークイットの厳格なテストは、会計上の使用を念頭に置いており、欧州の主要な監査法人において時価評価情報の検証には、なくてはならないものとなっています。 - 現在、世界中で500社以上の金融機関が弊社のデータを利用し、時価評価の検証を行っており、とくにCDOマネージャー、ヘッジファンドにおけるシェアは特筆すべきものであり、デリバティブを扱う多数のトラスティーと評価契約を有しています。
- マークイットの情報精度は圧倒的に高く、IDCやKMVなどに対してクレジットカーブ情報および債券情報を提供し、そのモデル価格の精度向上に貢献しております。
- 倒産評価のパイオニアであるKamakura Corporation、Moody’s/KMV、Riskmetrics、S&P Quantifiなどのモデルベンダーはマークイット・データをモデルのフィードに取り入れ、精度向上を行っております。
- マークイットのクレジット・カーブ情報は英国のFSAより市場のベンチマークとして公式に採用されています。
- マークイットのデリバティブ価格検証サービスであるトーテムサービスは、ほぼすべての主要マーケットメイカーにより採用されており、デリバティブの利益検証、モデルチェックにおいて、業界唯一のサービスとして必要不可欠のものとなっております。
- マークイット・グループの提供する法務データベースであるREDのコードは、DTCCの決済における必要条件として、ISINコードに匹敵する重要性が確立されています。
マークイットサービスの典型的な使われ方
■ フロント・オフィスにおいて
- トレーディング、ストラクチャリング部門がポータルを使用し効率的に取引戦略を立案
- トレーディング、クウォンツ部門がマークイットデータを利用しアービトラージ分析や
タイミング分析を行う - トレーディング部門がREDを使用し、CDSのスクリーン・マッチトレードを行う
- リサーチ部門がポータルを使用し、顧客レポートやリサーチを効率的に作成
- 審査部門において、企業の信用度チェックのためにポータルを使用
■ ミドル・オフィスにおいて
- マークイットデータのフィードをポスト・トレードの社内時価評価のチェックに使用
■ リスク・マネージメントおよびバックオフィスにおいて
- ポートフォリオのデルタリスクの管理に、社内データと併用して使用
- ポジション管理ツールの情報としてマークイットデータのフィードを活用
- 法務およびセトルメント部門がREDを使用し、ポジションの法務上での事後管理と
DTCCなどにおける決済に活用
■ 受託銀行において
- マークイットデータのフィードを受け、NAV計算を行ったり、検証を行う
- マークイット・ポートフォリオ・バリュエーションにより、デリバティブを含む高度な
ポートフォリオ価格の月次の検証を行う